下列关于认股权证和股票看涨期权比较的表述中，不正确的是（）。

A . A、均以股票为标的资产 B . B、执行时的股票均来自于二级市场 C . C、认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型定价 D . D、都具有一个固定的执行价格

A . A、期权价值的上限是股价 B . B、期权价值的下限是内在价值 C . C、股票价格为零时，期权的价值也为零 D . D、股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分平行

A . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权” B . 对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权” C . 对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权” D . 对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”

A . 它们在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权 B . 它们具有一个固定的执行价格 C . 它们执行时，股票均来自二级市场 D . 它们的执行都会引起每股收益和股价的稀释

A . A、认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题 B . B、看涨期权时间短，通常只有几个月，认股权证期限长，可以长达10年，甚至更长 C . C、看涨期权可以使用布莱克－斯科尔斯模型估价，认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型估价 D . D、看涨期权的价值随股票价格变动，认股权证的价值与股票价格变动没有多大关系

A . 都有一个固定的行权价格 B . 行权时都能稀释每股收益 C . 都能使用布莱克-斯科尔斯模型定价 D . 都能作为筹资工具

A . 美式看涨期权只能在到期日执行 B . 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C . 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

A . 两者行权后均会稀释每股价格 B . 两者均有固定的行权价格 C . 两者行权后均会稀释每股收益 D . 两者行权时买入的股票均来自二级市场

A . 看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票 B . 认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题 C . 看涨期权时间短，认股权证期限长 D . 看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权

A . 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同 B . 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值 C . 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零 D . 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费

A . 该投资组合属于股票加空头看涨期权组合 B . 这种投资组合被称为“抛补看涨期权” C . 该组合到期时不需要另外补进股票 D . 该组合缩小了未来的不确定性

A . 抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B . 出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C . 当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D . 当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

A . 都有一个固定的行权价格 B . 行权时都能稀释每股收益 C . 都能使用布莱克－斯科尔斯模型定价 D . 都能作为筹资工具

A . 行权时股票来源不同 B . 认股权证没有固定的行权价格 C . 看涨期权的行权期限通常较短 D . 认股权证不能使用布莱克-斯科尔斯定价模型

A . 该期权处于实值状态 B . 该期权的内在价值为0元 C . 该期权的时间溢价为1元 D . 该期权的最大时间溢价为6元

A.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价 B.都有一个固定的行权价格 C.都能作为筹资工具 D.行权时都能稀释每股收益 此题为多项选择题。

A．都有一个固定的行权价格 B．行权时都能稀释每股收益 C．都能使用布莱克一斯科尔斯模型定价 D．都能作为筹资工具

A．它们在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权 B．它们具有一个固定的执行价格 C．它们执行时，股票均来自二级市场 D．它们的执行都会引起每股收益和股价的稀释

A．看涨期权是指购买期权，没有卖方 B．看跌期权是指出售期权，没有买方 C．看跌期权和看涨期权都有购买者 D．看涨期权有出售者，但看跌期权没有买入者

A.都有一个固定的行权价格 B.都能作为筹资工具 C.行权时都能稀释每股收益 D.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价 此题为多项选择题。