根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
如果银行的内部评级系统要获得批准用于计量监管资本，则银行的风险管理系统要满足巴塞尔新资本协议某些有关内部评级法的最低要求。（）
根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（ ）。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。
根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有()
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。
商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，交易和销售业务条线的对应β系数为（）
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，代理服务业务条线的对应β系数为18%。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》附则12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。
《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（）来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。
商业银行使用标准法计量的操作风险监管资本=前五年操作风险监管资本的算术平均数。
商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。
根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足（）。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少（）年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。
根据农业银行现行经济资本的计量规定，交易帐户利率风险的经济资本占用由债券及债券衍生工具的特定风险资本占用和交易帐户受利率影响的金融工具的一般市场风险资本占用组成。
巴塞尔委员会鼓励商业银行自主开发适合自身特点用于计量操作风险资本的高级计量法模型，在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐的计量模型包括（）。
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，
商业银行应当建立用于风险和资本的计量和管理的信息管理系统（）
