结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）
投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。
根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation，无论哪一种互换期权都可以（）。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，2年后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。
利率衍生工具包括（）。 Ⅰ.远期利率协议 Ⅱ.利率期货 Ⅲ.利率期权 Ⅳ.利率互换
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。
在利率期权的交易机制中，封顶交易设定的是（），保底交易设定的是（）。
决定期权价格最关键的因素是（）。 ⅰ执行价格 ⅱ期限 ⅲ利率 ⅳ波动率
利率封顶期权（Interest Rate Cap）的买方相当于（）。
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？
两种欧式期权的执行价格均为33元，1年到期，股票的现行市价为38元，看跌期权的价格为5元。如果1年的无风险利率为3%，则看涨期权的价格为（ ）。
互换期权、货币期权、利率期权、金融期货合约期权、股权类期权是按照金融期权基础资产性质不同划分的。 （）
某货币当前汇率为0．56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
外汇期权合约中规定买入的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因放弃该货币的利息收入就越高，期权价格也就越低（）
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是（）。I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元
在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元
与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括（）。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
