套期保值者进行期货交易的目的是规避价格风险,利用期货与现货盈亏相抵保值。()
关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是()。
机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。
套期保值的原理是指用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损,两相冲抵,从而转移价格风险。( )
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有()。
国债期货套期保值策略中,()的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同,提高了套期保值的效果。
因缺少对应的期货品种,一些加工企业无法直接对其所加工的产成品进行套期保值,只能利用其使用的初级产品的期货品种进行套期保值,由于初级产品和产成品之间在价格变化上存在一定的差异性,可能会导致不完全套期保值。()
当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时,投资者将选择展期。展期过程中,投资者应该考虑的要素是()。
期货市场上,使套期保值之所以能够有助于规避风险的经济原理是()
假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)
关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是()。
简述利率期货的套期保值原理。
4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。
请说明在使用期货合约进行套期保值时,什么是基差风险。
以下金融工具可用于套期保值的是() ①期权;②期货;③国债;④股票。
假设A银行持有国债面临利率上升的冲击,它在现货市场上将会产生损失,它可以()国债期货进行套期保值。
在期货市场中,套期保值能够实现的原理是( )。
进行国债套期保值时,套期保值比例并不唯一。
6月1日,A企业应该如何使用期货合约进行套期保值?
关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是()
在下列情况中,可利用国债期货进行卖出套期保值的有()。
期货合约以每个月作为交割月进行交易。 一家公司将在6月15日对标的资产的购买进行套期保值,应使用6月的合约进行套期保值。
12、期货合约以每个月作为交割月进行交易。 一家公司将在6月15日对标的资产的购买进行套期保值,应使用6月的合约进行套期保值。
利用外汇远期和外汇期货进行套期保值的原理一样,交易场所也一样()