请根据以下信息,回答问题: 东方电力公司股票现在价格为每股100元,以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100元的欧式看涨期权现价为15.17元。已知一年期无风险利率为5%,隐含的股票收益波动率为50%,期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes公式计算,得到d1=0.248,查正态分布表得到N(d1)=0.60。该看涨期权的杠杆倍数或期权弹性为()

A.2.64 B.3.96 C.4.55 D.5.23

时间:2023-12-22 17:17:01

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