下面蝶式套利的基本做法正确的是（）。

A . 实质上是同种商品跨交割月份的套利交易 B . 由一个卖出套利和一个买进套利构成 C . 居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和 D . 与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小

A . 一 B . 二 C . 三 D . 四

A . 买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约 B . 卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约 C . 增加豆粕和豆油供给量 D . 减少豆粕和豆油供给量

A . 正确 B . 错误

A . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出8手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约 B . 同时卖出3手7月钢期货合约，买入6手8月钢期货合约，卖出3手9月钢期货合约 C . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手9月钢期货合约 D . 同时买入3手7月钢期货合约，卖出6手8月钢期货合约，买入3手11月钢期货合约

A . 正确 B . 错误

A . 必须是同种商品跨交割月份的套利 B . 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖出套利和一个买入套利 C . 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约之和 D . 必须同时下达买空／卖空／买空三个指令，并同时对冲

A . 买入1手3月大豆期货合约。同时卖出1手5月大豆期货合约 B . 卖出1手3月大豆期货合约.第二天买入1手5月大豆期货合约 C . 买入1手3月大豆期货合约.同时卖出2手5月大豆期货合约 D . 卖出1手3月大豆期货合约。同时买入1手5月大豆期货合约

A . 正确 B . 错误

A . 正确 B . 错误

A . 蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动 B . 蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成，一个卖空套利和一个买空套利 C . 联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约 D . 在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和

A . 必须是同种商品跨交割月份的套利 B . 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C . 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 D . 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

A . 正确 B . 错误

A . 正确 B . 错误

A . 乘积 B . 较大数 C . 较小数 D . 和

A、和 B、差 C、积 D、商

A . 正确 B . 错误

A . 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B . 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C . 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D . 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金

A . 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B . 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

A．必须是同种商品跨交割月份的套利 B．必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C．居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 D．必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2490001-2493000/c7de5cf65f406754c60a3c5f7dce8988.gif' /> 此题为多项选择题。

A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

A．蝶式套利是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成 B．蝶式套利与普通跨期套利的相似之处是,认为同一商品在不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况 C．蝶式套利与普通跨期套利相比,风险小、利润大 D．蝶式套利是跨期套利中的一种常见形式