在其他因素不变的条件下,如果期权有效期越长,则美式看涨期权和看跌期权的价值都会()。
认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元,则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为()。
按照持有成本模型,当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时,国债期货的价格会()。
其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的价值()。
在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格().
对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被行权的是()。
在其他因素不变的情况下,下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是( )。
假设其他因素不变,正股价格上升时,认沽期权的价格(),认购期权的价格()
其他条件不变,如果标的指数上涨1个点,则股指看跌期权理论价值将()。
其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。
其他条件不变,若外币价格的波动性变大,则以该外币为标的的看涨期权价格就会(),而以该外币为标的的看跌期权价格就会()。
假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。
下列期权具有相同的标的物和到期日,记C(K):行权价为K的看涨期权价格P(K):行权价为K的看跌期权价格则如下选项中,有无风险套利机会的是()。
其他条件不变,以下观点哪些是正确的:I.未来价格上涨时,看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时,看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时,看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时,看跌期权空头和看涨期权多头都会获利
卖出看跌股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?? 卖空股票|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权|买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
如果到期期限缩短,看跌期权价格上升,那么看跌期权的隐含波动率如何变化?
上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元,某投资者买入一份看跌期权,每份乘数为10000,如果到期时市场价格为2.1元,(1)到期时看跌期权多头投资者是否执行期权,为什么?(2)按照上题所判断的行权与否,计算这份期权合约多头的盈亏?
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。I对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅱ对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降Ⅲ对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅳ对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降
其他条件相同的情形下,看涨期权价格与行权价成反比
某股目前的价格为每股47美元。3个月后到期,行权价为50美元的看涨期权售价为 3.80美元。如果无风险利率是年息2.6%,连续复利计算,具有相同行权价的看跌期权是什么价格?
假定基础股票的当前价格是 800 元/股,有一份看跌期权,行权价是 750 元/股,期权费是 50 元/份,我卖出了 1 份这样的看跌期权,到期时,股票价格上涨至 830 元/股,请问我这笔投资总共获得/亏损多少利润()
一个投资者持有领子期权,是指他买入资产,买入价外看跌期权,同时卖出价外的看涨期权。两个期权的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权,期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元,以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷,每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用?
你发现看涨期权和看跌期权具有相同的行权价和期限。你认为这两种期权的价格孰高孰低?证明你的答案,并提供直观的解释。
26、VIX指数时根据相同标的资产、相同期限、不同行权价的期权价格计算得来的。