假设投资者持有高度分散化的投资组合,投资者可采用()方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。
国内1年期利率为3%,日本1年期利率为0.8%,国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸,假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010,1年期远期合约价格为5.9510,依据利率平价理论,下列说法正确的是()
在马科维茨的资产组合理论中,假设投资者是风险规避型,即理性投资者,投资者目标是在风险既定的条件下,追求预期收益的最大化;在收益既定的情况下,追求风险的最小化。
规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴含的再投资风险。()
在资产组合平衡分析法中,非抵补利率平价成立。
根据下面资料,回答问题: 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表2―4所示。[2015年样题] 表2―4利率期限结构表 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051508432328485.png 作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
利率平价理论所揭示的是在抵补套利存在的条件下()与()之间的关系。
实际利率平价是绝对购买力平价与非抵补利率平价的基础上推导出的。
债权人通过卖出远期利率协议,固定未来投资收益,可以规避___带来的风险。
规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴涵的再投资风险。()
抵补利率平价的成立条件包括()。
债务人通过购买远期利率合约固定未来的债务成本,规避了利率可能( )带来的风险;债权人通过卖出远期利率合约保证未来的投资收益,规避了利率可能( )带来的风险。
未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的()来规避风险。
根据抵补利率平价,本币利率高于外币利率,本币远期升水。
利用利率期货进行投机规避的是市场利率变动为投资者带来的风险。()
抵补利率平价的成立条件主要包括()。
在弹性价格货币分析法中,资本自由流动使得抵补利率平价成立。
简述购买力平价理论隐含的假设条件。
非抵补利率平价隐含投资者风险规避假设。
在非抵补利率平价中,投资者是()
非系统风险可以通过投资组合予以分散,因此,投资者可以采取措施来规避它,所以在定价的过程中,市场不会给这种风险任何酬金()
37、实际利率平价成立,意味着两国之间事前购买力平价和非抵补利率平价成立。