无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。( )
肯定当量法的基本思想是用肯定当量系数把有风险的收支调整为无风险的收支,关于肯定当量系数的表述正确的是()。
金融企业不采用内部模型法的,应当根据标准法计算潜在风险估计值,对风险资产计提一般准备。对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类,采用的标准风险系数得不低于信贷资产标准风险系数。信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类,关注类资产的标准风险系数暂定为()。
风险报酬系数是将标准离差率转化为风险报酬的一种系数
金融企业不采用内部模型法的,应当根据标准法计算潜在风险估计值,对风险资产计提一般准备。对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类,采用的标准风险系数得不低于信贷资产标准风险系数。信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类,损失类资产的标准风险系数暂定为()。
风险报酬率可以用风险报酬系数与()的乘积计算得出。
当用权重法计量风险监管资本时,()的信用风险转换系数最低。
某项目的β系数为1.5,无风险报酬系数为10%,所有项目平均必要报酬率为14%,则该项目按风险调整的贴现率为()。
加权信用风险值根据单笔业务()以及信用风险系数计算。
构成组合的个股的贝他系数减小,则组合的综合贝他系数降低,使组合的风险减少。反之则风险增加
某股票每年的价格上升系数为1.1,下降系数为0.9,假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为()。
有两种风险资产,相关系数为()时在实施风险分散化之后风险可以降到零。
金融企业不采用内部模型法的,应当根据标准法计算潜在风险估计值,对风险资产计提一般准备。对于其他风险资产可参照信贷资产进行风险分类,采用的标准风险系数得不低于信贷资产标准风险系数。信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类,正常类标准风险系数暂定为()。
决策的风险程度取决于敏感性系数的大小,敏感性系数越小,则风险越大。
()是指对银行的资产加以分类,根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数,以这种风险系数为权重求得的资产。
无论是单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在()关系。
无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。()
一般而言,公司的营业杠杆系数越大,营业杠杆利益和营业风险就越低;公司的营业杠杆系数越小,营业杠杆利益和营业风险就越高。()
系数是衡量风险大小的重要指标,下列有关系数的表述中正确的有()。
度量风险大小常常使用离散系数这个统计量。关于离散系数的说法,正确的是()。
财务风险的大小通常用财务杠杆系数来衡量,一般来说,财务杠杆系数越大,财务风险越小。( )
假设无风险收益率为4%,某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%,则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为()。
信用换算系数按“无风险”到“十足风险”共划分为( )。
4、下列关于β系数的说法中,正确的有()。 A.β系数恒大于0 B.市场组合的β系数恒等于1 C.β系数为零表示无系统风险 D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
无风险资产和风险资产的相关系数为()