假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的方差为()。
假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合收益率的方差为()。
某投资人准备投资于A公司的股票,A公司没有发放优先股,2011年的有关数据如下:每股账面价值为160元,每股收益为20元,每股股利为5元,A公司股票目前市价为每股150元,该公司预计未来不增发股票,并且保持经营效率和财务政策不变,目前国库券利率为5%,证券市场平均收益率为10%,A公司普通股预期收益的标准差为12%。整个股票市场组合收益的标准差为3%,A公司普通股与整个股票市场间的相关系数为0.4。则A公司每股股票的价值为()元。
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。
如果市场组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合收益率的协方差为0.0045,则该资产的β系数为( )。
已知目前无风险资产收益率为6%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为13%。如果A公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为3.38%,则下列说法正确的有( )。
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()。
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合的期望收益率为()。
现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。假定甲投资者按照1:1的比例购买A、B股票,A股票的标准差为40%,B股票的标准差为55%,两者的相关系数为0.5,则该资产组合收益率的方差为()。
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为-1时,该证券组合收益率的方差为()。
某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益的方差为2,该投资组合的贝塔系数为()。
某公司上年每股股利1元,股利增长率为2%,预计本年的每股收益为5.10元。该公司股票收益率与市场组合收益率的协方差为25%,市场组合收益率的标准差为40%,目前无风险利率为4%,股票市场平均风险收益率为6%,则该公司股票的现行价值为()元。
若某股票将取得的收益率为平均每年10%,国债的收益率保持3%不变。那么,为了得到8%的平均收益率,投资于该股票的比例m为71.43%。如果σp=15%,整个资产组合的风险用方差来衡量,则方差为()。
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为0时,该证券组合收益率的期望收益率为()。
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
现假定该投资者拥有无限资产,并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资,则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比______,方差是______。()
企业拟投资1000万元于A、B两只股票,投资比例为2:3,形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值分别为5%和12%,A、B股票投资收益率的方差分别为4%和16%,A、B股票投资收益率的协方差为6%。市场组合收益率的期望值和方差分别为6.5%和10%。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15%和21%.要求:
在马可维茨理论中,由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险,所以在给定相同期望收益率水平的组合中,投资者会选择方差()的组合。
某上市公司股票预计明年的每股收益为6元,留存比率为40%。该股票的β值为1.2且一直保持不变,同期市场组合的预期收益率为12%,市场无风险收益率为4%。若该公司股权收益率为16%,该股票价格的增长机会的现值(PVGO)为()。(假设资本资产定价模型成立)
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%,且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%,这个证券的期望收益是多少?
某投资组合25%的资金投资于证券C,75%的资金投资于证券D,证券C的期望收益率为8%,标准差为0.06,证券D是期望收益率为10%,标准差为0.10,证券C和证券D的相关系数为0.6,那么投资组合的收益率和方差为缺少协方差项无法计算。()
共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%,方差为16%,B股票的期望收益率为12%,方差为9%。当A、B两只股票的相关系数为l时,该证券组合收益率的方差为()。
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()