下列选项中，关于证券组合可行域的描述正确的有( )。
A . 可行域可能是平面上的一条线
B . 可行域可能是平面上的一个区域
C . 可行域是由有效组合构成的
D . 可行域就是有效边界
时间：2022-10-05 00:44:37
所属题库：证券从业
相似题目
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下列关于表单域的描述，正确的有：（）
A . Acrobat6.0中无法对文本域中有文本超出边界作出指示，超出的部份将截去不显示
B . 用对象选择工具选定表单域后，锚点总是第一个或最后一个表单域，不能更改
C . 选中多个表单域时，大小、对齐以及相关选项的改变都是相对于锚点域进行的
D . 要进行多份填写的表单，除了保存为多份文件外，还可利用模板的形式在同一文档中复制多份来填写
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于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。
A . 两个证券组合的可行域是一段曲线
B . 三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到
C . 在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交
D . 在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域
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将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。
A . 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B . 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方
C . 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D . 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
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三种证券组合的可行域的左边界满足（）。
A . 向内凹
B . 向外凹
C . 向外凸
D . 呈线性
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下述关于可行域的描述正确的是（ ）
A . 可行域可能是平面上的一条线
B . 可行域可能是平面上的一个区域
C . 可行域就是有效边界
D . 可行域是由有效组合构成的
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不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。
A . 可供选择的单个证券的收益率和方差
B . 证券收益率之间的相互关系
C . 投资组合中权数的约束
D . 市场的总体状态
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在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的有（ ）。
A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券
D . 投资者承担个股的风险时.市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
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关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）
A . 仅①正确
B . 仅②正确
C . ①和②都正确
D . ①和②都不正确
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不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（ ）。
A . 可供选择的单个证券的收益率和方差
B . 证券收益率之间的相互关系
C . 投资组合中权数的约束
D . 市场的总体状态
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三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷。（）
A . 正确
B . 错误
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下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。
A . 两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B . 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C . 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D . 投资组合能够分散掉的是非系统风险
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下述关于可行域的描述（ ）是正确的。
A . 可行域可能是平面上的一条线
B . 可行域可能是平面上的一个区域
C . 可行域就是有效边界
D . 可行域由有效组合构成
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下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（ ）。
A . 从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
B . 在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
C . 在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D . 在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
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由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）
A . 正确
B . 错误
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由于证券的多样性，因此其组合所形成的可行域的左边界有可能出现凹陷。（）
A . 正确
B . 错误
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在组合投资理论中,有效证券组合是指（)。A．可行域内部任意可行组合B．可行域的左边界上的任意可行组
在组合投资理论中,有效证券组合是指()。
A．可行域内部任意可行组合
B．可行域的左边界上的任意可行组合
C．可行域右边界上的任意可行组合
D．按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
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处于证券组合可行域的最上方的证券组合称为最小方差组合。（）
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当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（）
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下列关于可行域的说法，正确的有（）。
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2640001-2643000/542a6300f12d565ca5f4cb067907d271.gif' />
此题为多项选择题。
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证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。
A．可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差
B．可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数
C．可行域的形状依赖于市场交易制度的安排
D．可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷
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可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征(期望收益、方差)、证券组合内收益率之间的相关系数。（）此题为判断题(对，错)。
是
否
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当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。()此题为判断题(对，错)。
是
否
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下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同
A．I、Ⅲ、IV
B．I、Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、IV
D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV
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关于不完全相关证券组合可行域，下列说法正确的有（）。I.两个证券组合的可行域是一条直线Ⅱ.多个证券组合的可行域是一条曲线Ⅲ.在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域是一个有限区域Ⅳ.在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域是一个无限区域
A．I、Ⅱ
B．Ⅲ、Ⅳ
C．I、Ⅱ、Ⅳ
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
