3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。
2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。 假设无风险年利率为6%,分红年股息率为2.6%,借贷利差为1%,正确的说法是()。
11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为()点时,存在套利空间。
4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。
假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红股息率在2.6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点,股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%,那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为()
2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。 假设借贷利差为1%,期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点,市场冲击成本0.2个指数点,股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%,正确的说法是()。
某债券的期限为4年,票面利率为8%,发行日为2011年6月1日,到期日为2015年5月31日,债券面值为1500元,市场利率为10%,每半年支付一次利息(11月末和5月末支付),下列关于该债券2012年8月末价值的表达式中正确的是( )。
4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点
4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若釆用单利计算法,则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为()。
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为l%,则()。
甲公司于2012年7月1日购买乙公司于2010年1月1日发行的5年期的债券,债券面值为100元,票面利率8%,每半年付息一次,到期还本,市场利率为10%,则投资者购入债券时该债券的价值为()元。[已知(P/A,5%,5)=4.3295,(P/F,5%,5)=0.7835]
假设2月1日现货指数为1600点,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,市场冲击成本也是0.3个指数点,股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是()。
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。
假设4 月1 日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15 点,年指数股息率为1%,则( )。
A分行1月1日以5、0%利率直贴买断票据一张,当日存贷线6个月FTP为3、5%,市场收益率曲线6个月为4、5%,转贴现票据止息日为6月30日,当天以4、0%利率卖断行外,则A分行实现非利息收入=()
假定年利率r为8%,年指数股息d为1.5%,6 月30 日是6 月指数期合约的交割日。4 月1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点,市场冲击成本为0.2 个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4 月1 日时的无套利区间是( )。
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。从3月1日至6月1日,该基金在股票市场上的投资状况是()。
假设年利率为8%,年指数股息率为2%,6月30日为6月份期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1520点,则当日的期货理论价格为()。
假定年利率r为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率差为成交金额0.5%,则4月1日时的无套利区间是()。
假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,000
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()点。
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()点。
11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在()点之间