资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一,在这个模型中,对于贝塔值的估计,不正确的说法有()。
在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
蒙特卡洛模拟法是在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础上,将风险分析与反映开发项目特征的收入和支出流结合起来,在综合考虑主要风险因素影响的情况下,对随机收入、支出流的概率分布进行估计,并对各个收入、支出流之间的名种关系进行探讨,用项目预期收入、成本及净效益的现值的平均离散程度来度量风险,进而得到表示风险程度的净效益的概率分析。()
()的主要任务是估计和预测风险发生概率和损失程度。https://assets.asklib.com/psource/2014092509482838893.jpg
《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行应当建立全面、严密的()程序,定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计,以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
风险估计中常用的概率分布有()。
与传统的定性分析方法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少三年的数据。
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有()。
风险决策是建立在概率基础上的一种决策,概率的表现形式有()。
成本估计是探索特定成本的性态的过程。如果特定的成本是一项()成本,就需要运用一定的方法估计成本与产量之间的关系,并建立相应的成本函数模型。
下列风险度量方法中,建立在概率基础上的方法有( )。
中心趋势测是确定风险概率分布中心的重要方法,主要方法有()
在合规风险识别的基础上,应用一定的方法估计和测定发生因合规风险而可能导致法律制裁、监管处罚、重大财物损失和声誉损失等相关风险损失概率和损失大小,以及对银行整体运营产生影响的程度,是()。
一笔100万元的一般公司贷款,根据银行内部风险计量模型估计的违约概率(PD)为0.12%,根据监管值得到的违约损失率(LGD)为45%,根据监管公式得到的资本要求(K)为3%,无合格风险缓释品,对应的风险加权资产是多少()。
下列风险度量方法中,建立在概率基础上的方法有()。
对招标采购风险估计的方法,主要选择()。A.类比估计法B.主观概率估计法C.趋势估计法D.自上而下估计
在国家风险的控制方法中,风险抑制是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。其主要想法产生于20世纪80年代国际债务危机之后,通常的办法有()。
“根据系统观测到的时间序列数据,通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法”指的是商情分析方法中的()。
衡量建设工程风险概率的主要方法有()。
存货管理的经济订货量基本模型建立的假设条件有()。 A.企业能及时补充所需存货 B.存货单价不考虑数量折扣 C.存货均匀耗用 D.存货的需求量稳定或虽有变化但可根据历史经验估计其概率
在统计计算中,()算法是在概率模型中寻找参数最大似然估计的算法,其中概率模型依赖于无法观测的隐藏变量。
汽车导航中的路径规划主要包含两个步骤,其中一个是建立环境模型,哪么建立环境模型的方法主要有()
下列陈述,正确的有():①全家旅游不搭乘同一航班的做法属于风险回避;②如果对某种风险的识别和估计尚无把握,就应该采用风险回避的方法;③风险回避的主要优点是将特定损失的发生概率保持在零水平,简单易行;④风险回避具有消极防御性