某交易者在3月4日以0.0320元的价格卖出一张执行价格为2.1000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.0000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元,并计划持有合约至到期。根据以上操作,下列说法正确的是()。
在转换套利中,看涨期权与看跌期权的执行价格相同,但到期日不同。
空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有()。
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为()元。
蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权,K2在K1和K3之间)的收益有可能为(现货价格为S)()
6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元,若无风险名义年利率为12%,股票的现行价格为46元,看涨期权的价格为9.2元,则看跌期权的价格为( )元。
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式不成立的有()
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。
多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者()一个协定价格较低的看涨期权,再()一个协定价格较高的看涨期权,同时()两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。
某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权,建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作,下列说法正确的是()。
某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元,并计划持有合约至到期,根据以上操作,下列说法正确的是()。
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()元。
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权,建仓时上证50ETF的价格为2.063元,假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作,下列说法正确的是()
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权,建仓时标的基金价格为2.063元,并计划持有合约至到期。根据以上操作,下列说法正确的是()。
以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于()。
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。
某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,这属于()投资策略。
目前绿豆的期货价格为每张38100元,某投机商预测近期绿豆价格有上涨的趋势,于是他决定采用牛市看涨期权套利,即以每张130元的权利金价格购入执行价格为每张38300元9月到期的绿豆看涨期权,又以每张90元的价格卖出执行价格为每张38400元相同到期日的绿豆看涨期权。则该组合的损益平衡点机会的是()。
甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为50元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为()元。
其他条件相同的情形下,看涨期权价格与标的资产当前价格成反比
外汇看涨风险逆转期权组合指客户针对未来的实际购回需求,()一个执行价格较低的外汇看跌期权,同时()一个执行价格较高的外汇看涨期权