完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为()。
某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为()。
假设A、B证券之间的相关系数接近于零,A证券的期望报酬率和标准差分别为8%和12%,B证券的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,则由A、B证券构成的投资组合( )。
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。
A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有( )。
A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%,则该投资组合的预期收益率为()。
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为()。
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%,其收益分别为15%和10%,则下列表述中正确的有()
现有一投资组合A和B,基标准差分别为12%、8%,在等比例投资情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。
A、B两种证券的相关系数为0.7,预期报酬率分别为10%和20%,标准差分别为25%和35% ,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
完全负相关的证券A.和证券B,其中A证券的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期收益率为20%,标准差为8%,如果投资A、B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
已知证券组合P是由证券A和B构成,两者的收益、标准差以及相关关系如下: 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 0.12 70% 组合P的方差为()。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是()
假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()
【单选题】完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
某投资者的投资组合中包含两种证券A和B,其中30%的资金投入A,70%的资金投入B,证券A和B的预期收益率分别为12%和8%,则该投资组合预期收益率为()。
完全负相关的证券A和证券B,其中A证券的期望收益率为16%,标准差为6%,证券8的期收益率为20%,标准差为8%,如果投资A、B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合,标准差分别为10%和16%,在等比例投资的情况下,假设两只股票的相关系数为1,则该证券组合的标准差为()
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股,它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%,40%,10%,上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股,预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利,持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%,若目前的市场收益率为14%,无风险收益率为10%。要求:
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别是2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,则该证券组合的风险报酬率为()。
4、完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。