根据现行交易规则,2014年11月17日,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有()。
在市场流动性足够的前提下,3月4日.某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TFl503合约,成交价差为1.080元。该投资者平仓原套利头寸后,获利()万元。(平仓时价差为0.980元)
中金所5年期国债期货合约临近交割月份时,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。
根据《5年期国债期货合约交易细则》,2014年3月4日,市场上交易的国债期货合约有()。
根据现行交易规则,2014年2月17日,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有()。
中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是()。
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出()美元。[2010年9月真题]
2014年4月,在芝加哥商业交易所(CME)交易的英镑/美元期货的合约月份为()。
希腊政府2014年4月10日发行了30亿欧元的5年期国债,这是希腊自2010年陷入债务危机以来()次重返全球资本市场。此次发行的5年期国债利率为4.95%。希腊政府表示,这次5年期国债的发行,标志着“希腊已经走出危机”。
2016年5月6日,中金所上市交易的5年期国债期货合约有()
(),首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。
距合约到期月首日剩余期限为()年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。
我国5年期国债期货合约的上市交易所为()。
我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第()个交易日。
在我国,某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约,价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月棉花合约平仓价格分别为12070元/吨和12120元/吨。[2010年3月真题]该套利交易属于()
我国5年期国债期货合约的最后交易日交易时间为()。
以下属于中国金融期货交易所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价有()
5年期国债期货合约的交易代码为TF。()
关于利率期货,下列说法正确的有()。1、利率期货主要是为了规避利率风险而产生的,固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响,价格变化与利率变化一般为反向关系2、以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3、在国债期货暂停交易18年之后,中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4、常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等
以下关于我国国债期货交易的说法,正确的有()。Ⅰ.交易合约标的为3年期名义标准国债Ⅱ.采用百元净价报价Ⅲ.交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ.采用实物交割方式
我国5年期国债期货的报价中,9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385,某交易者认为9月和12月合约的价差偏小,则该投资者适合采用()
我国5年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第()个星期五
王某是上海期货交易所的会员,想在2016年3月29日买人铜期货合约2000手(5吨/手),价格为65000元/吨。根据最低保证金要求——合约价格的5%,王某需要缴纳3250万元的保证金。王某想用其拥有的国债充抵,国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元;另外,王某在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元:那么,王某用国债充抵保证金的最高金额是()万元
3、我国5年期国债期货合约标的为()