某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。若第一个付息日到来时LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？
投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。
在场外期权交易中，利率上限期权与下限期权之间存在的平价关系是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017071916572267929.png
场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。（）
在利率期权的交易机制中，封顶交易设定的是（），保底交易设定的是（）。
世界上绝大多数的利率掉期交易的定价都是以（）同业银行拆放利率为基准利率。
按交易标准分，期权可分为股票指数期权、外汇期权、利率期权、期货期权、债券期权等。
利率期权交易是指买方在规定期限内有权按双方约定的价格从卖方购买一定数量的利率交易标的物的业务，包括（）。
利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额。
利率上限实际是利率为对象的期权交易。
外汇期货期权是以外汇期货为对象的期权交易。
某公司有一笔借款，名义本金为100万人民币，基准利率为6个月SIBOR，利率每隔6个月予以重新设定，半年支付一次利息。为锁定最高利率水平，该公司买入一个利率上限期权，执行利率为5%。如果当期6个月SIBOR为4%。则该公司得到的补偿金额为()
假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑，期限为6个月。6个月后，贷款将会展期，这位财务经理担心那时利率会上升，所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货，以对冲利率风险。请问：他需要卖出多少份合约？
实际利率是以实物为标准计算的，即物价不变，货币购买力不变条件下的利率。（）
世界上绝大多数的利率掉期交易的定价都是以纽约同业银行拆放利率为基准利率。
假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？
金融互换期权是以金融互换合约为交易对象的选择权。（）
利率上限实质上是以利率为对象的（）。
以下关于债券及债券交易的说法中，正确的是 Ⅰ、债券是一种有价证券 Ⅱ、债券是社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的股权凭证 Ⅲ、债券交易就是以债券为对象进行的流通转让活动 Ⅳ、政府债券、金融债券和公司债券都是债券市场上的交易品种
按交易标的分，期权可分为股票指数期权、外汇期权、利率期权、期货期权、债券期权等。（）
关于利率上限期权的描述，错误的是（）
某公司20×1年1月1日支付价款990000元从上海证券交易所购入A公司同日发行的5年期公司债券12500份，债券票面价值总额为1250000元，票面年利率为4.72%，到期一次还本付息，且利息不是以复利计算。另外支付交易费用10000元。实际利率是（)。
一般而言，利率顶的期权费与利率上限水平和协议期权有关。利率上限水平越高，期权费率越（);期限越短，期权费率越（)。
A公司担心利率会下降，于是与一家美国银行签订了一份利率上限期权合约，上限利率为5%，A公司在保留获得利率下行时降低融资成本的收益，同时对其面临的利率风险进行了保护，而损失的只是期初支付的期权费。通过购买利率上限期权，A公司将自己的融资成本保护在（）以下
