3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。
假如当前时间是2015年1月13日，那么期货市场上同时有（）合约在交易。
假定利率比股票分红高3％，即r-d=3％。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比（）。
7月1日，某投资者以7200美元／吨的价格买入l手10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨、7200美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）美元／吨。
5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。若到了9月1日，期货价格下跌到2800美元／吨，若企业选择放弃期权，然后将期货部位按照市场价格平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）
月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]该套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）
某投资者在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约1手，价格为15050元/吨，该合约当天的结算价格为15000元/吨。－般情况下该客户在7月3日，最高可以按照（ ）的价格将该合约卖出。
假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。
7月1日，某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）美元/吨。
9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲式耳和290美分／蒲式耳，则该交易者（）美元。（不计手续费等费用）
月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]该交易的价差（）美分/蒲式耳。
假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买人6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。
假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。
9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小表期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，则该交易者（）美元。（不计手续费等费用）
7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价袼分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。
7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨、7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）美元／吨。
某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格15000元/吨，该合约当天的结算价格为15010元/吨。涨跌停幅度为4%， 一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照（）元/吨将该价格合约卖出。
6月10日市场利率8％，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85％(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲分耳和290美分／蒲式耳（）。据此回答以下两题。该交易的价差（）美分／蒲式耳。 查看材料
某投资者在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为15050元／吨，该合约当天的结算价格为15000元／吨。一般情况下该客户在7月3日，最高可以按照（）元／吨的价格将该合约卖出。
9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。（2）该套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）
1月1日，6月份到期的铝期货合约价格为20000元/吨,9月份到期的铝期货合约价格为20100元/吨,而往年6月份和9月份铝期货合约的价差小于80元/吨(9月期货-6月期货)。于是套利者买入一手6月合约，卖出一手9月合约，在4月1日平仓，若此时6月份和9月份的铝期货合约价格分别为19500元/吨和19550元/吨(铝期货合约1手=5吨),则套利者总盈亏为()。
假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比应（）
假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和 1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为 1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（)。
