买入一张看涨期权合约的Delta总是()。
已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则应采取的策略是()。
某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。
根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为()。 表2—2资产信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/201705121725011718.png
某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。
某投资者持有一定数量的甲股票多头,为了规避股票下跌的风险,该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8,则该投资者持有的甲股票数量为()。
某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。
如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。
某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()
王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除了行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的是()。
当无风险利率为每年10%,股票波动率位25%时,计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta,其中期权的期限为6个月。
某机构希望能够对冲其期权组合的风险,选择了Delta对冲,即经过头寸建立后,该期权组合的Delta变成了零,那么下面哪个项目是正确的?()
认沽期权的Delta值为()。
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。
看跌期权的Delta是正值,范围从0到l,看涨期权的Delta值是负值,范围从-1到0。
股票期权的Delta含义是什么?
看涨期权的Delta在()之间,而看跌期权的Delta在()之间。
期权风险,包括delta风险、gamma风险和vega风险。
一个期限为90天的微软股票的看跌期权的执行价格为30美元。微软股票的当前市场价格为30美元。该期权的delta值最接近于?(一个平值看跌期权的delta值接近-0.5)
一个交易员出售了300份看涨期权合约,每份合约基于100股日产汽车股票,90天后到期,执行价格为1.8美元。相对于一股的期权delta为0.6。你已经通过购买18 000股表的股票对期权的风险暴露进行对冲。第二天,股票价格下跌并且期权的delta下降为0.54。为了保持期权的对冲,你应该怎么做?
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分,执行价格为420美分,无风险利率为每年6%,波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是()。
股票期权的Delta的含义是()
某看涨期权的Δ=0.6,某投资者买入 100 该期权,他需要()股股票来对冲该期权的 Delta 风险