下列有关金融资产减值损失的计量,正确的处理方法有()。
债项评级是基于交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后的债项损失大小,特定风险因素包括业务品种、业务流程、抵质押品、行业、法律确定性等。
预期损失的计算方法为:违约概率*违约损失率*违约风险暴露。
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,以下不属于影响违约损失率的因素是( )。
下列关于计量违约损失率的说法中,不正确的是( )。
发生商业秘密侵权案件时,对商业秘密损失赔偿额的确定有相当的难度,企业的举证也很困难,因此有必要在协议中事先约定如果员工违约造成泄密时,应付的违约金和赔偿金的计算方法或具体数目,其目的在于()。
()对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后的债项损失大小。
下列有关金融资产减值损失的计量,正确的处理方法有()。
《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于()来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。
符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是()。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
下列关于计量违约损失率的说法,正确的有()。
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,下列关于违约损失率的说法正确的有()。
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,以下不属于影响违约损失率的因素是( )。
下列有关金融资产减值损失的计量,不正确的处理方法有( )。
用于估算违约损失率的损失定义是经济损失。在计量经济损失时,应考虑所有有关的因素,包括回收金额、处理成本和货币的时间价值。()
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,以下不属于影响违约损失率的因素是()。
一笔100万元的一般公司贷款,根据银行内部风险计量模型估计的违约概率(PD)为0.12%,根据监管值得到的违约损失率(LGD)为45%,根据监管公式得到的资本要求(K)为3%,无合格风险缓释品,对应的风险加权资产是多少()。
商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时,应当包括()。
下列关于债项评级说法正确的是()。Ⅰ.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,而特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等Ⅱ.若客户已经违约,则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值Ⅲ.若客户尚未违约,则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值Ⅳ.债项评级是对违约风险暴露和违约损失率的分析