在价格风险的度量中,我们一般用()来表示收益均值,用收益方差或()来表示收益风险。
方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度,所以可以用来衡量金融投资的风险。()
贷款未来收益(损失)的概率分布符合正态分布假设,可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。()
假设某银行的预期资产收益率是2%,标准差是0.5%,资产总额是1000亿元,负债总额是935亿元,假定收益率服从正态分布,则该银行的风险系数和倒闭概率分别是()。
方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。()
均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险()。
甲方案的标准离差是0.22,乙方案的标准离差是0.31,则甲方案的风险()乙方案的风险。
标准差是方差的平方根,反映总体中所有单位标志值对平均数的离散关系,其数值的大小与平均数代表性的大小是相同方向变化的。
甲方案的标准离差是1.35,乙方案的标准离差是1.15,若两个方案的期望报酬值相同,则甲方案的风险()乙方案的风险。
方差和标准差可以用来表示证券投资风险的大小,这种风险包括了系统风险、非系统风险和投资者主观决策的风险。
证券市场组合的期望报酬率是16%,标准差为20%,甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资,甲投资人的期望报酬率和标准差是()。
标准离差率是度量投资风险的唯一方法。()
标准差是衡量风险大小的指标,可用来比较各种不同投资方案的风险程度。 ( )
以标准差或方差度量投资风险的基础,是投资收益率呈正态分布或近似正态分布。(5.0分)
标准差是衡量风险大小的指标,可用来比较各种不同投资方案的风险程度。 ( )
1952年马科维茨提出的基于方差为风险的最优资产组合选择理论,该方法中主要采用的是哪一种金融风险度量方法
9、发现不同的因子水平是否影响响应变量的变异性叫做分散效应分析。分散效应分析将响应变量的标准差、方差或变异性的其他度量作为研究对象。
投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上,这种 偏离程度由收益率的方差来度量。() A.正确 B.错误此题为判断题(对,错)。
有A、B两只股票,A股票的预期收益率是15%,B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04,p值是1.2;B股票的标准差是0.06,β值是1.8。如果大盘的标准差是0.030,则大盘与股票A的协方差是()。
3、股票和债券的最优风险组合中两者占比分别是:45%,55%。无风险收益率是8%,最优资本配置线的斜率是0.46。最优资本配置线上期望收益是14%的组合,标准差是()
箱式图用于描述数据的分散情况,主要数据节点包括:均值、中值、等中心值的度量,标准偏差、方差等可变性度量。()
x方案的标准离差是1.5,y方案的标准离差是1.4,如x、y两方案的期望值相同,则两方案的风险关系为()。
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%,且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%,这个证券的期望收益是多少?
标准差是一种变异指标,反映标志值的离散程度,即是度量数据分散程度。标准差一般用σ表示。标准差的应用较广泛,作为反映总体分布离散特征的代表值()