银行运用风险定价覆盖信用风险,以便在实际遭受损失时进行抵补。
对于商业银行而言,风险管理的一个重要内容就是对承担的风险进行( ),在金融资产的定价中充分考虑风险因素,通过( )来索取风险回报。
根据《中国农业银行人民币贷款风险定价管理办法》(农银发[2005]323号)规定,一般法人客户贷款定价的具体公式为:测定贷款定价=贷款基准定价+贷款定价调节系数。
银行业对操作风险的重视很大程度上源于商业银行内部风险管理的需要。()
商业银行基于风险的考量,在进行贷款定价时应包含下列哪些项目()
商业银行的信用风险来源于银行的部分业务中。()
《商业银行市场风险管理指引》中,利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和股权性风险。()
银行在进行贷款定价时需要充分考虑信用风险溢价,一般说来,信用风险越高,贷款定价中的信用风险溢价就越()。
银行应建立利率的风险定价机制,对不同小企业或不同授信实行()定价。
商业银行信用风险源于借款方自身经营失败。
利率风险中的资产负债期限不匹配风险是指资产到期(重新定价期限)长于或者短于负债到期期限(重新定价期限),利率变化后资产利率和负债利率不同时变化引起的银行利差变化风险。
在商业银行资产负债管理中,( )主要用于绩效考核和风险定价两个方面。
G33《利率重新定价风险情况表》通过对银行业金融机构的利率风险资产与负债的重定价期限的统计,在利率平行上升()个基点的假定前提下,分别从利率风险对盈利水平的影响以及对经济价值的影响两个角度衡量银行业金融机构潜在的利率风险水平。
以下哪些情况会加大抵债资产的定价风险,从而增加银行的损失:()
银行以半年的定期存款作为5年期固定利率贷款的资金来源,负债的重定价期限是半年而资产方是固定利率的贷款。在升息环境下,负债的重定价速度就会快于资产的重定价速度,导致银行资金成本上升快于资金收益上升,使银行面临损失。该情景描述的利率风险来源是()。
在商业银行资产负债管理中,()主要用于绩效考核和风险定价两个方面。
重新定价风险源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。
商业银行进行金融创新,应该进行详细的分析,在此基础上进行科学的风险评估和风险定价,准确计量经风险调整后的收益。分析的具体内容包括().
天然水中的重碳酸根离子是一种阴离子,来源于水中()和()反应的产物。
由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现,推动了银行的风险发展水平和能力,为此,1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型()。
银行业金融机构的贷款定价反映资金成本、风险成本和管理成本,可以将贷款定价直接上浮至最高限额()
利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险,其中,就固定利率而言,()来源于银行资产,负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
()风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异
基于BSM期权定价模型,在市场无风险利率未有显著变化的情况下,期权交易盈亏主要来源于?()