收益利差策略是基于某种相同类型中的不同债券之间收益差额的预期变化而建立组合头寸的方法,这里的相同类型可以是()相同。
两极策略将组合中债券的到期期限()。
依据企业流动资产数量的变动,我们可将企业的资产组合或流动资产组合策略分为三大类型,即()
( )是按偿还期限从长到短的顺序,挑选一系列的债券,使现金流与各个时期现金流的需求相等。
( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
一般来说,在其他条件不变的情况下,债券的期限越长,其市场价格变动的可能性就越大,投资者要求的收益率补偿也越高。()
一般来说,债券的期限越长,其市场价格变动的可能性就越大,投资者要求的收益率补偿也越高。()
()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
债券的一个基本特性是它的价格与它所要求的收益率呈反方向变动。
收益利差策略是基于相同类型中的不同债券之间收益率差额的预期变化而建立组合头寸的方法。
投资者在满足单一负债要求的投资组合免疫策略中,构造债券投资组合的目标就是在最大限度避免市场利率变动影响的同时,使实际收益低于目标收益的风险最小化。()
旨在变动政府债券期限构成的策略,其操作方法是()
当收益率变动时,用修正期限来计算的债券价格变动与实际价格变动总是存在误差。()
收益率曲线转换过程中,出现长短期债券收益率基本相等,这样的曲线是()。
收益率曲线转换过程中,出现长短期债券收益率基本相等,这样的曲线是()
相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括() Ⅰ.期限结构 Ⅱ.投资理念 Ⅲ.投资策略 Ⅳ.组合久期
在利率期限结构理论中,一般认为影响期限结构曲线的因素有()。 Ⅰ债券预期收益中可能存在的风险溢价 Ⅱ债券预期收益中可能存在的流动性溢价 Ⅲ对未来利率变动方向的预期 Ⅳ市场效率低下或者资金在长、短期市场之间相互流动可能存在的障碍 Ⅴ债券预期收益中可能存在的系统风险
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。()
债券收益率曲线是描述在某一时点上(或某一天)一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条趋势曲线 。
加强指数化债券投资策略旨在通过一些积极的、高风险的投资策略提高指数化组合的总收益。()此题为判断题(对,错)。
某避险策略型基金提供100%本金保证,实行固定投资比例投资组合保险策略,基金管理人把投资债券确定的投资收益的4倍投资于股票,那么,任需实现基金保本目标,股票的亏损幅度应保证在()以内
22、在总收益互换中,如果一端是固定利率债券,则债券的期限必须与互换的期限相等。