欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，2年后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。
蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）
某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为90美圆/股，出售期权者的损益为（）。
6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若无风险名义年利率为12%，股票的现行价格为46元，看涨期权的价格为9.2元，则看跌期权的价格为（ ）元。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？
某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为()元。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。
某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为115美圆/股，出售期权者的损益为（）。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）
波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0．6元，看涨期权的价格为0．72元，若无风险年利率为4．17％，则股票的现行价格为()。
某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险利率为3%，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为（）元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）
某投资这购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美元/股，假定股票现价为98美元/股，有效期是2个月，期权价格是5美元，如果到期时股票价格是110美元/股，则期权买方的损益是（）。
假设一个S&P500指数上的欧式看涨期权，期权期限为2个月，股指的现值为950，执行价格为910，无风险利率为年率9%，波动率为年率30%。在第一个月及第二个月，预计股指将分别提供0.3%和0.4%的股息。则根据有收益资产期权定价模型计算期权价格为（）。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（）
无收益资产欧式看涨期权的上限 某股票当前价格为50元，其欧式看涨期权行权价为55元，期限3个月，到期前无红利支付。现该看涨期权的市场价格被炒到了52元，此时，投资者A想要持有该股票，有两种方案可供选择。 （1）方案1：用52元购买该欧式看涨期权，锁定未来买入价格 如果3个月后股票价格ST＞55，则行权，支出（）元购买股票，此时拥有的股票价值为（）元。由于共计投入资金为（）元（不考虑资金的时间价值），故收益为ST-107。 如果3个月后股票价格ST≤55，则不行权，此时不拥有任何资产，价值为0元。由于当初投入资金（）元，故收益为-52。
假设年无风险利率是10%，看涨期权的期限是6个月，其标的股票当前的价格是$40、风险用σ衡量，其值为0.25。根据Black-Scholes欧式期权定价公式，该欧式看涨期权的价格是多少？（）
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为()
投资者购买了某公司股票的欧式看涨期权，如果协议价格为每股18元，合约期限为3个月，期权价格为每股1.5元。如果该公司股票市场价格在到期日为每股19元，则我们应当将（）
