计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）。
A . 市场指数收益率
B . 无风险收益率
C . βp的最小二乘估计
D . 基金的平均收益率
时间：2022-10-05 19:58:01
所属题库：基金从业资格证
相似题目
-
夏普指数、詹森指数属于（）调整方法。
A . 杠杆调整
B . 期望效用理论
C . 基金分类
D . 等级调整
-
关于詹森指数，下列说法正确的有（）。
A . 詹森指数是1969年由詹森提出的
B . 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C . 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D . 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
-
詹森业绩指数涉及的变量有（）。
A . 无风险利率
B . 投资组合的收益率
C . 市场组合的期望收益率
D . 投资组合的β系数
-
詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。
A . 劣于
B . 等于
C . 优于
D . 不确定
-
计算基金信息比率要用到的变量包括（）。
A . 基金收益率的标准差
B . 基准组合收益率
C . 基金的β值
D . 基金收益率
-
詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由（）得出的预期收益率之差来评价基金。
A . CAPM
B . APT
C . FCFF
D . EVA
-
当基金的詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场。()
A . 正确
B . 错误
-
与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）
A . 正确
B . 错误
-
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
A . 三种指数均以CAPM模型为基础
B . 詹森指数不以CAPM为基础
C . 夏普指数不以CAPM为基础
D . 特雷诺指数不以CAPM为基础
-
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）
A . 正确
B . 错误
-
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）
A . 正确
B . 错误
-
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。
A . 三种指数均以CAPM模型为基础
B . 詹森指数不以CAPM为基础
C . 夏普指数不以CAPM为基础
D . 特雷诺指数不以CAPM为基础
-
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
A . 马柯维茨模型
B . 资本资产定价模型
C . 套利模型
D . 因素模型
-
在下列有关詹森指数的描述中，正确的有（ ）。
A . 詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度
B . 詹森指数是每单位风险的收益率，是通过标准差来计算的
C . 詹森指数是每单位风险的收益率，是通过贝塔值来计算的
D . 衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额
-
计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α
A . ①②③④
B . ①②③
C . ①②④
D . ②③④
-
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
A . 正确
B . 错误
-
詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）
A . B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B . C基金的业绩表现比预期的差
C . A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D . C基金的收益与大盘走势是负相关关系
-
智慧职教: 4.1.1 已知随机变量X服从参数为2的指数分布，则随机变量X的期望为（ ）
-
下列关于詹森指数的说法正确的有（）。
A．詹森指数是1969年由詹森提出的
B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差
D．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
-
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
-
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（)。A．特雷诺指数B．詹森指数
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算()。
A．特雷诺指数
B．詹森指数
C．M2测度
D．夏普指数
-
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。
A．三类指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真
B．三类指数均以套利定价理论为基础，可能导致评价结果失真
C．三类指数中都含有用于测度风险的指标，基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性
D．三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系，用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，会导致评价结果不具有可比性
-
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系
A．夏普指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是
B．特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是
C．詹森指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是
D．三种指数均是建立在CAPM模型基础上的
-
限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是（）
A．B
B．A
C．C
D．A+C
