根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
当组合中的股票数目N趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（）所决定。
除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（ ）各股票标准差的加权平均。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。
各资产收益的相关性会影响组合的预期收益，不会影响组合的风险。
等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。
除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（）各股票标准差的加权平均。
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
各资产收益的相关性（ ）影响组合的预期收益，（ ）影响组合的风险。
各资产收益的相关性（）影响组合的预期收益，（）影响组合的风险。
寿险公司的资产战略配置着力于解决的基本问题是（） ①在股票、债券、基金等各类别资产间，如何达到最佳资产组合 ②在国内资产与国际资产间，如何达到最佳配置 ③如何确定基准货币和非基准货币的仓位 ④在各投资类别中，什么才是最佳的资产分配
两种完全正相关的股票形成的证券组合（ ）
两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。
资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%，B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是（ ）。
假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的相关系数为0.6，则该投资组合的标准差为（）。
假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()
股票A和股票B的概率分布如下：<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/11277001-11280000/5969c0a337133755cacebc1be5673f66.png' />如果你将投资的40%购买股票A，60%用于购买股票B，那么这个资产组合的期望收益率为____，它的标准差将是____。
2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
两支收益率完全正相关的股票组合在一起，无法抵消掉任何风险。（)
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
