在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险，即（）和（）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ω A =1/4，ω B =3/4，ρ AB =0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610135519048.jpg
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。
现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。
在不允许卖空的情况下，当两种证券组合相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）
假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()
在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）
热力学第一定律有时写成△U=Q+W，有时写成，这两种写法完全等效。
现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。(1分)
【2010年5月真题·判断】两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。（)
48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
