已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。
某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。
对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。
某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为（）。
卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是（）。
王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1，买入1张行权价为25元的认购期权C2，二者除了行权价其余要素都一致，则C1和C2的delta说法正确的是（）。
甲公司目前的股票价格为60元，而行权价为60元，一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5，问该期权的杠杆倍数是（）。
甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。
下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。
某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元，则该认购期权合约的Delta值大致为（）。
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。
卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。
在期权未到期前，实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是（）
假设认购期权价格1元，正股价格10元，delta为0.5，则该期权的杠杆为（）。
假设丙股票现价为14元，则下月到期、行权价格为（）的该股票认购期权合约为实值期权。
3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。
一个期限为90天的微软股票的看跌期权的执行价格为30美元。微软股票的当前市场价格为30美元。该期权的delta值最接近于？（一个平值看跌期权的delta值接近-0.5）
客户在期权行权日，仍持有实值的50ETF认购期权合约权力仓，如果判断未来两天50指数走势不乐观，应该建议客户（）
深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）此题为判断题(对，错)。
