芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货,当成交指数为98.56时,其年贴现率是（ ）。
美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100－98．580)÷100×100%＝1．42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点/手，即（ ）美元/手。
CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金（）的欧洲美元定期存单。
欧洲美元期权合约，标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1／4个基点，则下列结果中正确的有（ ）。
投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用，其收益为（）。
CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
面值为100万美元的3个月期国债当指数报价为92．76时，以下正确的有（）。
6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0．008358，三个月期JPY／USD期货价格为0．008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0．008681，三个月期JPY／USD期货价格为0．008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
CME3个月期国债合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）美元。
6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元/吨，则该交易者的净损益为（）。
面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93.58时，意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时，意味着合约的价格变化美元。（）
假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？
6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000，3个月期的期货价格为61000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为60200，期货价格为61130。则对于该中国企业来说（）。（CME美元兑人民币合约规模为10万美元）
某一1000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为100万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。
某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为（）美元。
某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为()美元。
某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．562
某2500万美元的l年期借款承诺由6个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为250万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。
芝加哥商业交易所3个月期的欧洲美元期货的成交价为93.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为（）的欧洲美元存单
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元
某日，一投资者购买合约价值为1000000美元的3个月期短期国债，成交指数为92，则该投资者的购买价格为（）美元
假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%，且澳元美元即期汇率为1.0376，则3个月期货的理论价格为（）
CME3个月期国债期货合约，面值1 000 000美元，报价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）
