商业银行利率敏感性资产不包括()。
某商业银行的资产负债表可简化如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2018072414535324240.jpg 当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后,该银行的利润是多少?
当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时,利率的下降会减少银行的盈利相反则会增加银行的盈利。
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年?
保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险,尽量做到资产和负债的匹配与均衡,保持缺口(利率敏感性缺口或久期缺口)()。
某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元,利率敏感负债为5亿元,则利率敏感缺口为()。
当银行存在负缺口和负债敏感的情况下,如果利率上升,其他条件不变,则银行净利息收入增加。
在银行存在负缺口和资产敏感的情况下,如果利率下降,由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降,则净利息差减少,银行净利息收入减少。
A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合,该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款,每月按伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少?()
某银行的利率敏感型资产为3000亿元,利率敏感型负债为1500亿元。试计算该银行的缺口。
试根据某商业银行的简化资产负债表计算: https://assets.asklib.com/images/image2/2018072416190456080.jpg 当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后,请问该银行的利润是多少?
试根据某商业银行的简化资产负债表计算: https://assets.asklib.com/images/image2/2018072416190456080.jpg 利率敏感性缺口是多少?
久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具,具体指以银行( )分析为基础,通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整,从而实现在利率变动时,银行收益的稳定或增长。
久期管理是商业银行资产负债管理的重要工具,具体指以银行()分析为基础,通过对利率敏感性资产和负债的结构进行积极调整,从而实现在利率变动时,银行收益的稳定或增长。
利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法,商业银行如果预测利率上升,可以对应采取负缺口战略。
商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
某银行未来一年中的累计缺口为负缺口6亿元,预期利率会上升2.1个百分点,那么银行的净利息收入()
某商业银行的利率敏感性资产为3亿元,利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升,则该银行的预期赢利会()。
当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时,利率的下降会减少银行的盈利;相反,则会增加银行的盈利。
根据利率敏感性缺口管理法的思想,当预测利率上升时,银行应保持敏感性负缺口。
根据利率敏感性缺口管理模型,如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l,表明该行面临的利率风险( )。
假设AAA银行的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,则利用缺口分析方法,AAA银行在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为()。
9、若银行需要增加利率敏感性资产,可采取的利率掉期策略有
资金缺口(GAP)=利率敏感资产(RSA)-利率敏感负债(RSL),当RSA大于RSL时,银行的资金缺口绝对值为正,银行承担的利率风险较大。()