假定从某一股市采样的股票为A、B、C、D四种,在某一交易日的收盘价分别为5元、16元、24元和35元,基期价格分别为4元、10元、16元和28元,基期交易量分别为100、80、150和50,用加权平均法(以基期交易量为权数,基期市场股价指数为100)计算的该市场股价指数为( )。
某企业准备用自有资金3亿元投资一个项目,现在有A、B两个项目可供选择。据预测,未来市场状况存在繁荣、一般、衰退三种可能性。概率分别为0.1、0.6和0.3,两项投资在不同市场状况的预计年报酬率如下表所示。为了做出正确决定,公司需进行风险评价。 https://assets.asklib.com/psource/201408151555388860.jpg A项目期望报酬率的标准离差为()。
某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为()。
设通过某大桥的行人的体重在[a,b]内均匀分布(单位:kg),且设行人之间的体重相互独立。若某一时刻恰有100个人行走在该大桥上,则该大桥所承受的行人的体重超过47a+53b(kg)的概率的近似值为()。
某机构在3月5日看中A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账,目前行情看涨,该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点,每点乘数为100元,A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6,则该机构应该买进股指期货合约()张。
某公司现有资金1000万元,决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元,B股票200万元,C股票300万元,D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为()
某企业准备用自有资金3亿元投资一个项目,现在有A、B两个项目可供选择。据预测,未来市场状况存在繁荣、一般、衰退三种可能性。概率分别为0.1、0.6和0.3,两项投资在不同市场状况的预计年报酬率如下表所示。为了做出正确决定,公司需进行风险评价。 https://assets.asklib.com/psource/201408151555388860.jpg A项目的期望报酬率为()。
某企业准备用自有资金3亿元投资一个项目,现在有A、B两个项目可供选择。据预测,未来市场状况存在繁荣、一般、衰退三种可能性。概率分别为0.1、0.6和0.3,两项投资在不同市场状况的预计年报酬率如下表所示。为了做出正确决定,公司需进行风险评价。 https://assets.asklib.com/psource/201408151555388860.jpg 如果A、B两个项目的期望报酬率相同,则标准离差小的项目()。
某股票每年的价格上升系数为1.1,下降系数为0.9,假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为()。
假定从某一股市采样的股票为A、B、C、D.四种,在某一交易日的收盘价分别为5元、16元、24元和35元,基期价格分别为4元、10元、16元和28元,基期交易量分别为100、80、150和50,用加权股价平均法(以基期交易量为权数,基期市场股价指数为100)计算的该市场股价指数为( )。
假定从某一股市采样的股票为A、B、C、D四种,在某一交易日的收盘价分别为5元、16元、24元和35元,基期价格分别为4元、10元、16元和28元,用综合股价平均法计算的该市场股价指数为( )。
现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料,回答下列问题。已知市场组合收益率的标准差为0.6,则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为()。
假设从某一股市采样的股票为A、B、C、D四种,在某一交易日的收盘价分别为10元、16元、24元和30元,请用简单算数平均法计算该市场股价平均数。
假定从某一股市采样的股票为A、B、C、D四种,在某一交易日的收盘价分别为5元、16元、24元和35元,基期价格分别为4元、10元、16元和28元,基期交易量分别为100、80、150和50,用加权平均法(以基期交易量为权数,基期市场股价指数为100)计算的该市场股价指数为()。
企业拟投资1000万元于A、B两只股票,投资比例为2:3,形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值分别为5%和12%,A、B股票投资收益率的方差分别为4%和16%,A、B股票投资收益率的协方差为6%。市场组合收益率的期望值和方差分别为6.5%和10%。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15%和21%.要求:
根据以上资料,回答问题: 某企业准备用自有资金3亿元投资一个项目,现在有A、B两个项目可供选择。据预测,未来市场状况存在繁荣、一般、衰退三种可能性。概率分别为0.1、0.6和0.3,两项投资在不同市场状况的预计年报酬率如下表所示。为了做出正确决定,公司需进行风险评价。预计年报酬率(%)市场状况 发生概率 A项目 B项目繁荣0.12235一般0.61512衰退0.35—8A项目的期望报酬率为()。
人的总体液量约0.6L/kg体重,若某药的表观分布容积(Vd)=4L/kg体重,则提示A、该药主要分布于细胞外B
某公司现有资金1000万元,决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元,B股票200万元,C股票300万元,D股票400万元。则此投资组合与S&P500的B系数为()。
某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票,现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元,由于担心股价上涨,则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点,每点乘数为100元,A、B、C三种股票的B系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进股指期货合约()份。
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 乙种投资组合的预期收益率是()
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不
已知信源的消息分别为A,B,C,D;现用二进码元对各消息进行信源编码:A→00,B→01,C→10,D→11,每二进码元的宽度为5ms。(1)若每个消息等概率出现,求平均信息传输速率。(2)设P(A)=1/5,P(B)= 1/4,P(C)=1/4,P(D)=3/10;求平均信息传输速率。
某公司要投资一种股票,现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8,所占的价值比例如下表所示:股票股票的每股市价(元)股票的数量(股)A4300B3100C8200 当前股票A的风险收益率为7.5%,同期市场组合的收益率为10%,短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。要求:(1)计算每种股票所占的价值比例;(2)计算股票A的β系数;(3)计算股票B和C的
10、A,B,C三人在同一办公室工作,房间有三部电话,据统计知,打给A,B,C的电话的概率分别为2/5,2/5,1/5。他们三人常因工作外出,A,B,C三人外出的概率分别为1/2,1/4,1/4,设三人的行动相互独立,若某一时间断打进了3个电话,这3个电话打给同一人的概率()