经济资本是指在一定置信度水平上，在一定时间内，为弥补银行非预期损失所需的资本，其大小根据银行资产的实际风险程度计算而得到。
在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
一般来说，一个厌恶风险的投资者应选择久期较（）的债券型基金，而风险承受能力较高的投资者可以选择久期较（）的债券型基金。
对风险厌恶型客户，合适推荐以下哪些产品？（）
关于股利政策，有一种观点认为，大部分投资者都是风险厌恶型，他们宁愿要相对可靠的股利收入而不愿要未来不确定的资本利得，这种理论属于（）。
在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为（）。
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
一般来说，银行可控制和影响的风险对银行可能造成的损失按发生概率的相对大小可分为预期损失和非预期损失。
厌恶高风险的决策者通常对有限理性的反应是（）
在风险偏好型银行的资产组合中，中小企业、民营企业和房地产企业占比明显高于风险厌恶型银行。（）
商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力（）。
风险厌恶型客户通常选择的投资工具是（）。
LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（ ）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。
在选择退休计划资产的理财工具时需要考虑个人对风险的偏好，如果属于风险厌恶型的，就适合购买（）
A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常为（)。
商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。()此题为判断题(对，错)。
在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，所以在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差()的组合。
假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合()。
投资方案甲比投资方案乙的期望值和标准差都高，对风险厌恶型型决策者来说，将
通常来说，对于（）型投资者而言，他们希望投资在保证本金安全的基础上能有一些增值收人，进而常选择低风险的投资工具
