假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为10000股、20000股与30000股,β系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为()份。
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有()。
期货交易所不能从事的业务有( )。 Ⅰ.信托投资Ⅱ.股票投资 Ⅲ.国债投资Ⅳ.自用不动产投资
根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为()。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。
证券、期货投资咨询及其投资咨询人员,不得从事的活动包括()。 I.代理投资人从事证券、期货买卖 II.向投资人承诺证券、期货投资收益 III.利用咨询服务与他人合谋操纵市场或者进行内幕交易 IV.为自己买卖股票及具有股票性质、功能的证券以及期货
某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。
期货交易所不能从事的业务有( )。 Ⅰ.信托投资Ⅱ.股票投资Ⅲ.国债投资Ⅳ.自用不动产投资
证券、期货投资咨询及其投资咨询人员,不得从事的活动包括()。 I.代理投资人从事证券、期货买卖 II.向投资人承诺证券、期货投资收益 III.利用咨询服务与他人合谋操纵市场或者进行内幕交易 IV.为自己买卖股票及具有股票性质、功能的证券以及期货
根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为()。
某投资者将资金的90%投入一个股票组合,其β值为1.10,剩余的10%用于做多股指期货,股指期货的β值为1.05,假设保证金率为20%,则投资组合的总β值为1.095。
如果某期货从业人员在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还了佣金,那么他受到的处罚可能是:暂停期货从业人员资格6个月至12个月,()。
如果投资者已经卖出了标的物(如期货),则买进看涨期权可以有效地保护价格上涨给期货空头带来的损失。对于已经持有期货多头的交易者来说,通过买进与期货标的对应的看跌期货期权,可以有效地保护价格下降对期货多头带来的损失。()
一个公司追加投资规模本身并不能带来公司股票价值的提升,关键在于追加投资的收益大小,只有新增投资的报酬率高于市场资本报酬率时才能增加公司的股票价值( )
期货公司从事资产管理业务可以将客户委托的资产投资期货、股票、债券市场进行投资()
投资也好,理财也好,并不只有股票一个品种。期货、债券、基金、钱币、古玩、艺术品,多花 一点时问去关注一下,总会有收获。但一定要“ ________ ”,根据本人的资金实力和风险承受情 况来决定投资的品种和方式。
某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0. 9、1. 5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
期货公司可以按照规定,运用自有资金投资于期货、股票、投资基金、债券()
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为()
某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入,构建了一个多头投资组合,与此同时,该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问:该基金经理此次交易采用的投资策略是()。
如果期货交易保证金为合约金额的5%,则可以控制20倍于所投资金额的合约资产。这()
某投资者A预测股票市场将下跌,于是卖出当期沪深300股指期货,准备指数下跌时买入期指套利,则A的操作属于()