沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。
沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。
对沪深300股指期货进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（）。
关于沪深300指数期货交割结算价，表述错误的是（）。
沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有（）。
关于沪深300指数期货交易日的交易时间，正确的说法是（）。
目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
关于我国期货持仓限额制度的说法，正确的是（）。
关于沪深300指数期货市价指令，正确的说法是（）。
若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（）。
以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（）。
关于沪深300指数定期调整的描述，正确的是（）。
下列关于期货交易所对持仓限额制度的说法，正确的是（）。
关于沪深300指数的描述，正确的有（）。
关于我国期货持仓限额制度的说法，正确的是（ ）。
沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（）
某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（）
下列关于沪深300指数期货的结算价描述，正确的是（）
对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨1点，则沪深300指数期货价格将（）。
沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元，保证金比例为10%，某投资者以3,000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约，第二天沪深300指数期货合约的价格下跌到2,900点，这位投资者的盈亏状况为（）
某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（）
经统计检验，沪深300股指期货与沪深300指数之间具有协整，表明（）
