在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
如果劳动力需求曲线是（），则当工资率上升时，该类劳动力的工资总量保持不变。
已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。
从理论上看，当股市处于窄幅震荡，但市场避险情绪显著上升时，相应的波动率指数将（）。
假设投资者持有一只债券，当期市场价格为97，面值为100，久期为2.4，则当市场收益率上升1%时，该债券的价格变化约为（）
已知IRRA8％，IRRB=12％，当ic=6％时，NPVA=NPVB，则当基准收益率为7％时有（）。
在控制测试中运用统计抽样时，当信赖过度风险为5%，确定的可容忍偏差率为7%时，假定样本规模为75,已知与偏差数0, 1, 2, 3对应的风险系数分别为3.0, 4.8, 6.3, 7.8,则当样本中发现的偏差数为（ ）时，注册会计师不应直接作出接受或拒绝总体的结论。
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。
在弱势市场上，股价与6日移动平均线的乖离率达到（）以上时，为超买现象，是卖出时机。
如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为1年，股价年波动率为0.25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为（）。已知累积正态分布表N（1.34）=0.908，N（1.09）=0.862，e-0.08=0.9231。
如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。
已知希腊字母VE.gA.是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）
股价的波动率增加会使（）
假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4.5元，存续期为l年，股价年波动率为0.25，无风险利率为8%，则认股权证的价值为（）。已知累积正态分布表N（0.866）=O.8051，N（0.616）=0.7324，e-0.08=0.9231。
在股价波动的过程中，乖离率反复有零点两侧变化，当负的乖离率越大，表示短期获得越大，则获利回吐可能性越高。（）
如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会()。
连接股价波动的高点的直线为下降趋势线（压力线)，连接股价波动的低点的直线为上升趋势线（支撑线)。（)
下列投资方法中，适用于投资股价波动幅度大且股价呈上升趋势的股票的投资方法为______。
假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。
当债券的修正久期为6.75时，意味着市场利率上升1%，将导致债券价格（）
9、假定某债券的修正久期是2.69，凸度是200，则当利率上升1%时，该债券的价格下降（）。
某公司股票现价为1元。雇主与员工签订合同，如果股价一年后上涨到1.5元以上，那么员工可获得100股股票，但价值最高不能超过200元。已知:（1）市场无风险连续复利为4%；（2）股票价格的波动率为30%，股票无分红。利用B-S公式计算雇主与员工签订合同的价格为（）元。
