假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股，则基于甲股票构建的保险策略的成本是（）。
假设丙股票现价为14元，行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。
假设丁股票现价为14元，行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求： 若期权价格为4元，建立一个套利组合。
某股票当前价格为63.95港元,以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（ ）。
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）。
甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为（）。
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求： 期权的价值为多少？
假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为()
甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元。该看涨期权的内在价值是( )元。
以甲股票为标的的期权合约单位为5000，投资者小李账户中原有10000股票甲股票，当天买入5000股甲股票，请问小李最多可以备兑开仓几张以该股票为标的的认购期权（）。
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0．0001元）？
已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。
假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为32元，到期时间是6个月。6个月以后股价可能是48元和22元两种情况。无风险利率为每年8%，若当前的期权价格为5元，则下列表述正确的是（ ）。
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求： 若期权价格为3元，建立一个套利组合。
其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。
甲公司股票目前市价为39元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为36元，到期时间为1年，期权价格为3元。若到期日股价为41元，则下列各项中正确的是（ ）。
甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期损益为（）。
假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为()。
假设戊股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为15元的认购期权，其内在价值为（）
假设丙股票现价为14元，则下月到期、行权价格为（）的该股票认购期权合约为实值期权。
假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
