常用的VaR模型技术有()
计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了VaR方法。( )
下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()
VaR的常用模型技术当中,历史模拟法的缺点有()
特征比较模型的证据主要来自于()
VaR模型兴起开始于1993年,这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。()
以下哪项不是建立VaR模型的必备因素?()
VAR风险管理模型的特点包括:()。
VAR风险管理模型的局限性包括:()。
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为()。
信息的()模式来自于通讯理论中的仙农模型。
VaR模型来自于( )的融合。
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型,就是风险价值模型(VaR),该模型对市场风险给出了怎样的定义?()
下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是()
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()
VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。()
VaR三个模型中,哪个模型无法对于非参数风险进行衡量?()
在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。()
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
VAR模型
()是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。
【判断题】建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系。