( )是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准,反映了银行的资产质量和承担风险的能力。
()是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准,反映了银行的资产质量和承担风险的能力。
A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为()。
市盈率是股票市场上反映股票投资价值的重要指标,该比率的高低反映了市场上投资者对股票投资收益和投资风险的预期。()
市场风险溢酬反映市场作为整体对风险的厌恶程度。()
β系数是用来反映某一债券收益率对整个市场收益率敏感性程度的指标, β的值越大,债券的系统风险越小。
市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高,则(Rm-Rf)的值就小,β稍有变化时,就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。( )
以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响?()
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β,β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度,下面相关叙述中正确的是()。
个人投资者A想将自己一笔数额为3000元的闲置资金短期投资于金融市场。现知A厌恶风险,对收益并无特别要求,则A最适合投资于( )。
下列有关β系数的描述,正确的有()。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小,表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高,则(Rm-Rf)的值就小,β稍有变化时,就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。()
风险厌恶的投资者通常不会将资金投资于股票市场。
风险厌恶者通过金融市场将风险转嫁给他人,体现了金融市场的( )。
收益增强型股指联结票据是为那些风险厌恶程度较高、同时又愿意在一定程度上承担股票市场风险暴露的投资者而设计的。
市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度,投资者越喜欢冒险,市场风险溢酬的数值就越小。
β表示投资风险中,由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比,因而反映了投资组合的非系统风险中有多少已通过多样化分散,还存在多少风险,即投资组合中的系统风险和非系统风险所占的比重。
个人投资者A想将自己一笔数额为3000元的闲置资金短期投资于金融市场。现知A厌恶风险,对收益并无特别要求,则A最适合投资于( )。
证券市场线(SML)反映了投资者回避风险的程度,当风险回避增加时,直线的斜率()。
在同样风险状态下,要求得到期望收益率补偿越高,说明该投资者对风险越厌恶。()此题为判断题(对,错)。
()是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本指标,反映了银行的资产质量和承担风险的能力。