沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是()。
投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸,如果投资者预期指数会出现下跌的情况,投资者需要对其持仓进行调整,下列调整不合理的有()。
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
沪深300指数计算采用()加权方法。
沪深300指数简称沪深300,其指数基日为( )。
沪深300指数的计算采用(),按照样本股的调整股本为权数加权计算。
一般来说,沪深300指数成分股()上证50指数成分股,中证500指数成分股()沪深300指数成分股。
沪深300指数是成分指数,早管成分股会有调整,但取票的数目不会彦化。()[2010年5月真题]
沪深300指数作定期调整时,每次调整的比例不超过( )。
沪深300指数定期调整要求有()。
关于沪深300指数定期调整的描述,正确的是()。
沪深300指数采用的编制方法是()。
沪深300指数是成分指数,尽管成分股会有调整,但股票的数目不会变化。()
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()
沪深300指数的计算与修正方法为采用派许加权综合价格指数公式计算,按照样本股的调整股本为权数加权计算。
沪深300指数的计算与修正方法为采用派许加权综合价格指数公式计算,按照样本股的调整股本为权数加权计算。()
中证指数公司发布的指数有 Ⅰ、发行量加权股价指数Ⅱ、沪深300行业指数Ⅲ、沪深300指数Ⅳ、中证流通指数
沪深300指数的指数计算采用派许加权方法,按照样本股的()为权数加权计算。
沪深300指数的计算是,以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式计算。其中,调整股本根据()方法获得。
对于回归系数的合理解释是:沪深300指数每上涨1点,则沪深300指数期货价格将()。
公司决策人员可以根据沪深300指数和竞争激烈程度调整预期值。沪深300指数上涨将预期全国需求增加,反之则减少,沪深300的最大影响为正负()。
(单选题)沪深300指数多久调整一次指数成分? A.半年 B.一年 C.两年 D.三年
郝乐山准备三个月后套现100万股AAA公司的股票。半年前上市时的价格才每股5元,在牛市的推动下现在已经涨到了每股10元,李保财担心未来三个月内市场可能有较大的调整,建议用沪深300股票指数期货来套期保值。AAA公司的股票相对沪深300指数的beta为1.2,当前沪深300指数为3950点,三个月后到期的期货合约价格为4000点,合约每点合300元。假设股票指数与股票指数期货完全相关,大致需要卖出多