甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的风险报酬率。
A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
假设无风险报酬率为4%，市场组合的必要报酬率为12%，标准差为20%。已知一股票的标准差为35%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结果正确的有（ ）。
某股票为固定成长股，其成长率为3％，预期第一年后股利为4元，假定目前国库券收益率13％，平均风险股票必要收益率为18％，而该股票的贝他系数为1.2，那么该股票的价值为（）元
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是（）。
某股票收益率的标准差为2.8358，其与市场组合收益率的相关系数为0.8927，市场组合收益率的标准差为2.1389，则该股票的贝塔系数为（）。
构成组合的个股的贝他系数减小，则组合的综合贝他系数降低，使组合的风险减少。反之则风险增加
现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料，回答下列问题。假定甲投资者按照1：1的比例购买A、B股票，A股票的标准差为40%，B股票的标准差为55%，两者的相关系数为0.5，则该资产组合收益率的方差为（）。
假设某种股票的贝他系数是2，无风险收益率是12%，市场上所有股票的平均收益率为15%，该种股票的报酬率为16%
若某种股票的贝他系数为零，则说明（）
假设某种股票的贝他系数是2，则它的风险程度是整个市场平均风险的一半
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的综合贝他系数。
某企业股票的贝他系数e为1.2，无风险利率Rf为10%，市场组合的期望收益率E（RM）为12%，则该企业普通股留存收益的资本成本Ke为（）。
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为（）。
设无风险报酬率为4%，证券市场证券组合的平均市场报酬率为12%，股票的贝他系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资本成本为（）
根据上述资料，回答问题。某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%、30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为40%。该投资组合的G系数为（）。 查看材料
某机构投资者有1000万元资金可投资于某股票市场，投资400万元购入A股票，投资400万元购入B股票，投资200万元购入C股票，三只股票价格分别为20元、10元、5元，A、B、C三只股票与该股票市场对应的β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（）。
某股票为固定成长股，其成长率为3%，预期第一年后的股利为4元，假定目前国库券收益率为13%，平均风险股票必要收益率为18%，而该股票的贝他系数为1.2，那么该股票的价值为()元。
【简答题】某股票为固定成长股，其成长率为3％，预期第一年后的股利为4元。假定目前国库券收益率13％，平均风险股票必要收益率为18％，而该股票的贝他系数为1．2，那么该股票的价值为（)元。
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是（）
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列关于投资组合风险的说法，正确的是（）
77、在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数不等于1。
A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（)。
7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
