某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。
看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。
某人买入一份看涨期权,协定价22元,期权费3元,该品种市价19元。他认为市场处于牛市,看跌期权被执行的可能性较小,于是又卖出一份看跌期权,协定价16元,期权费2元,两份合约到期日相同,请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。
甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元,市场上有两种以该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出一股股票,看涨期权每份5元,看跌期权每份3元,两种期权执行价格均为40元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补看涨期权,多头对敲,空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内,应选择哪种投资组合?该投资组合应该如果构建?假设6个月后该股票价格上涨20%,该投资组合的净损益是多少?
某人如果同时买入一份看涨期权和一份看跌期权,这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物,在投资者()。
某投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为()时,该投资者不赔不赚。
某公司股票的当前市价为30元,有一份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为26元,到期时间为半年,期权价格为6.5元。下列关于该多头看跌期权的说法中,不正确的有( )。
某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份,假如目前该股市价为18元,看涨期权合约期权费3元,协定价19元,看跌期权合约期权费2元,协定价26元,试证明投资者最低的盈利水平为200元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
某期权交易所2017年3月20日对ABE公司的期权报价如下: 金额单位:元 https://assets.asklib.com/images/image2/2017050411483973018.jpg 若丁投资人卖出一份看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权,权利金为每份10元,买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权,权利金为10元,则该投资组合的损益平衡点为()。
其他条件不变,以下观点哪些是正确的:I.未来价格上涨时,看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时,看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时,看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时,看跌期权空头和看涨期权多头都会获利
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为()元
上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元,某投资者买入一份看跌期权,每份乘数为10000,如果到期时市场价格为2.1元,(1)到期时看跌期权多头投资者是否执行期权,为什么?(2)按照上题所判断的行权与否,计算这份期权合约多头的盈亏?
对于“看跌期权多头”和“看涨期权空头”两种期权投资策略,下列说法正确的是()
投资者买人一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为(),该投资者不赔不赚。
投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为()时,该投资者不赔不赚。A
某投资者买入了一份执行价格为X1的看跌期权,同时卖出了一份执行价格为X2的看涨期权。已知X1>X2,则下列说法正确的是()
看跌期权多头具有在规定时间内以执行价格向期权空头()
假定基础股票的当前价格是 800 元/股,有一份看跌期权,行权价是 750 元/股,期权费是 50 元/份,我卖出了 1 份这样的看跌期权,到期时,股票价格上涨至 830 元/股,请问我这笔投资总共获得/亏损多少利润()
22、假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)