商业银行持有某股票,其当前价格为43元,经过分析预期该股票价格可能在未来一定时间内下跌。交易部门拟通过构造一个纯粹的卖出期权组合来规避股票价格下跌的风险,具体操作为:(1)购买1个卖出期权,执行价格为43元,成本为6元;(2)出售2个卖出期权,执行价格为37元,每个收益4元;(3)购买1个卖出期权,执行价格为32元,成本为1元。

则只要股票价格低于()元,此卖出期权组合的净收益就保持不,蓬。 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2754001-2757000/7686cf99680d382da684923b3277f473.gif' />

时间:2023-08-17 15:14:20

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