在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为l4%,证券B的方差为20%、期望收益率为l2%。在不允许卖空的条件下,以下说法正确的有( )
在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于()。
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。
在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券A和B,投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置,即组合线上的组合均是可行的(合法的)。( )
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为l4%,证券8的方差为20%,期望收益率为l2%。在不允许卖空的基础上,以下说法中,正确的有( )。
在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上的组合均是可行的。()
不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于( )。
现有一投资组合A和B,基标准差分别为12%、8%,在等比例投资情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。
在不允许卖空的情况下,当两种证券组合相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合,比例分别为xA和xB,可知xA+xB=l且xA、xB都必须大于0。()此题为判断题(对,错)。
假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合,比例分别为XA和XB,可知XA+XB=1,且XA、XB都必须大于0。()此题为判断题(对,错)。
假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合,比例分别为XA和XB,可知XA+XB=1,且XA、XB都必须大于0。 ()
甲公司购入A股票和B股票构建投资组合,标准差分别为10%和16%,在等比例投资的情况下,假设两只股票的相关系数为1,则该证券组合的标准差为()
在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为()
假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合,比例分别为xA和xB,可知xA+xB=1且xA、xB都必须大于0。 ()此题为判断题(对,错)。
如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12.两种资产的相关系数大于o但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是()
关于不完全相关证券组合可行域,下列说法正确的有()。I.两个证券组合的可行域是一条直线Ⅱ.多个证券组合的可行域是一条曲线Ⅲ.在不允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域是一个有限区域Ⅳ.在允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域是一个无限区域