在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是( )。
下列关于两只股票构成的投资组合,其机会集曲线表述正确的有( )。
如果将若干种股票组成投资组合,下列表述正确的有()。
下列关于机会集曲线表述正确的有()。
下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中,正确的有()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。
A证券的期望报酬率为10%,标准差为13%;B证券的期望报酬率为20%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,机会集向左侧凸出,以下结论中不正确的有( )。
A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,下列结论中正确的有( )。
甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
下列关于两种证券机会集曲线的说法中,不正确的有()。
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,以下结论中错误的是( )。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%,其收益分别为15%和10%,则下列表述中正确的有()
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。(2005年)
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;8证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有()。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同
28、下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的有()。