关于期望模型,说法正确的有?（）

A . 市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等 B . 在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险 C . 对于各类风险因素的识别和计量，最终将通过每一个具体的风险因素的设计，在风险计量系统中予以反映 D . 商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、95%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年。

A . 股票的预期收益率与β值线性相关 B . 证券市场线的截距是无风险利率 C . 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 D . 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的 E . 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率

A . 波特认为，一个优势产业不是单独存在的，它一定是同国内相关强势产业一同崛起 B . 初级生产要素的重要性越来越低 C . 高级生产要素对获得竞争优势具有不容置疑的重要性 D . 国内市场的预期性需求是产业的发展动力之一

A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A . Z分模型对于超过两年的预测期间，精确度会下降 B . Z分模型是根据生产性企业进行预测的 C . Z分模型的预测结果等于或大于3时，表明企业财务状况稳定 D . Z分模型综合考虑了反映宏观经济环境的变量

A . 基础是自我利益 B . 核心是双向期望 C . 关键是正确识别个人目标和判断三种联系 D . 是由美国心理学家弗鲁姆在20世纪60年代中期提出并形成

A . 假定在资本*市场上对某一特定资产所有投资者是在相同的时间区域做出投资决策 B . 假定在资本*市场上追求最大的投资收益是所有投资者的投资目的 C . 假定投资者在资本*市场上可以不考虑交易成本和其他制约因素的影响 D . 假定投资者在投资决策中要考虑系统性风险和非系统性风险

A . 用于计量公司的流动性的公式是营运资本÷总资产 B . 用于计量资产负债比率的公式是盈余公积与未分配利润之和÷总资产 C . 用于计量当负债超过资产(即公司资不抵债)时，股票可能下跌的幅度的公式是股票市价÷负债总额 D . 用于计量公司资产产生收入的能力的公式是息税前利润÷总资产

A . 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B . 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C . 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D . 信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

A . 由邓肯·威尔逊开发 B . 用于分析检验损失事件与风险诱因 C . 是定性分析 D . 运用了VAR技术对操作风险进行计量 E . 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

A . 控制风险是某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性 B . 审计风险是指当财务报表存在重大错报时注册会计师发表不恰当审计意见的可能性 C . 固有风险是在考虑相关的内部控制之前，某类交易、账户余额或披露的某一认定易于发生错报的可能性 D . 检查风险是指如果存在某一错报，该错报单独或连同其他错报可能是重大的，注册会计师为将审计风险降至可接受的低水平而实施审计程序后没有发现这种错报的风险

A . Credit Metrics的本质是VaR模型 B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C . Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E . 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

A . Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等 B . 作为违约风险的指标，z值越高，违约概率越低 C . RiskCa1c模型适合于上市公司的违约概率模型 D . RiskCa1c模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量 E . Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型

<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

A．为投资者理解资产收益率(风险溢价)提供了一个“基准”(投资管理) B．单个证券(资产)的风险溢价取决于其对整个市场组合风险的贡献程度 C．单个证券的风险溢价与整个市场的风险溢价是成比例的 D．所有证券的必要收益率都应该落在证券市场线上

A．相对于零增长和不变增长型而言，二元增长模型更为接近实际情况 B．当两个阶段的股息增长率都相等时，二元增长模型应是不变增长模型 C．多元增长模型建立的原理、方法和应用方式与二元增长模型类似 D．当两个阶段的股息增长率都为零时，二元增长模型应是零增长模型

A．拐点左右两边的需求弹性一样大 B．拐点左边的需求弹性小，右边的弹性大 C．说明了企业为何不肯轻易变动价格 D．假设一个企业提价，其他企业一样跟着提价

<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2655001-2658000/c38d24ed6697ab3598b8e4bc9ab1a4d9.gif' /> 此题为多项选择题。

A．风险程度越高,要求的报酬率越低 B．无风险收益率越高,要求的收益率越高 C．投资者对风险的态度越是回避 ,要求的风险收益率就越低 D．投资者对风险的态度越是回避 , 确定的风险价值系数的值也就越大

A．建立在合格标准的基础上 B．包含了对所有职位的能力要求 C．是一组结构化的胜任特征指标 D．不要求和绩效有较高的相关性 E．经过深入调查和统计分析而建立起来 确认答案