3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。
9月份,某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约,期指为8400点,到了l2月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓,期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元,则该投资者的净收益为()元。
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有()。
假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。()
2015年3月4日,中证500指数为5776点,中证500指数4月期货合约价格为5650点(4月第三个周五为4月17日)。 假设借贷利差为1%,期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点,市场冲击成本0.2个指数点,股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%,正确的说法是()。
股指期货的合约价值等于成交的指数点数与货币乘数的乘积。()
某交易时刻中证500股指期货某合约报价为8500.0点,则1手该合约的价值为()。
假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()
某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值,组合贝塔值为2,现在的期货价格为2500,GE需要卖出100份期货合约。
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为6%,且预计一个月后可收到5000元现金红利。如果将市场价值为75万港元用指数点表示,则远期合约的理论价格应为()。
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,即对应于恒生指数15000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为6%,且预计一个月后可收到5000元现金红利。该远期合约的理论价格是()。
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。需要交易的期货合约张数是()。
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。假设该股指期货合约的乘数为100元,则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等,则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是()。
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。该基金套期保值的结果是()。
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。从3月1日至6月1日,该基金在股票市场上的投资状况是()。
中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元,沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权,期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性,他可以
某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为:300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,000
假设该股指期货合约的乘数为100元,则100万市值的股票组合相当于股票指数10 000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等,则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是()。
某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0. 9、1. 5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。
9月份,某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约100手,期指为8400点,到了12月份股市大涨,公司将12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓,期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元,则该投资者的净盈亏是()元
9月份,某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约,期指为8400点,到了12月份,股市大涨,公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓,期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元,则该投资者不可能有的净收益为()元