金融远期合约是一种标准化的合约，交易双方约定在未来某一日期按约订的价格购买或出售某项资产
标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。
国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同，付款期限为1个月，双方约定到期时按即期利率支付货款，签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响，该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日，银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865，一个月后，与企业的预期一致，人民币出现了升值，即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比，企业通过套期保值增加（）
甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限为2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约责任。法院应如何处理？（）
在金融期货市场内买卖双方约定某一时间，以外汇作为交易对象，按照标准化的交易合约和交易规则达成一定金额的远期交易，属于（）。
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。
标准普尔500指数是由标准普尔公司于（ ）年开始编制的。
美国的标准普尔500种综合股票指数、纽约期货交易所综合指数和价值线综合平均指数，这三种指数期货合同的金额都是以指数乘以（）
某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率为USD1=JPY116．40／116．50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中： 进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？
甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年；丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。根据合同法律制度的规定，甲有权要求（）。
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。如果将市场价值为75万港元用指数点表示，则远期合约的理论价格应为（）。
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A，且预计一个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的合理价格是（）。
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。该远期合约的理论价格是（）。
甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约责任。根据合同法律制度的规定，人民法院的下列判决中，符合规定的是（）。
甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约责任。法院应如何处理？（）
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8％。该股票组合在8月5日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。
金融远期合约是一种标准化的合约，交易双方约定在未来特定时间按照约定价格卖或买某项资产
假定标准普尔500指数在昨天交易结束时的价格为1040，而在昨天指数的日波动率的估计值为1%。GARCH(1, 1)模型中的参数ω=0.000 002、α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时的价格为1060，今天新的日波动率的估计值为多少？
一名风险经理正在分析交易台的标准普尔500股票指数期权的风险，其报告指出交易台正处于净gamma值多头和净vega值空头的状态。下列哪一项期权投资组合表现的风险暴露与报告一致？
某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）
甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约贡任。法院应作( )的处理。
4 某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，交易单位为100。请问： （1）该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？ （2）3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，对应的沪深300指数为3300点。假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的理论价格是（）
交易双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，对应的沪深300指数为3300点。假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的理论价格是（）
