根据内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率，其他参数可采用固定值，其中无抵押贷款的违约损失率是（）
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）
在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。
使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）
实施内部评级法初级法的银行需要有（）年违约概率数据的积累。
实施内部评级法初级法的商业银行（）。
内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据，计算客户的违约概率，其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为（）
根据内部评级初级法的要求，银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据，其他参数则采用设置好的固定值。其中规定的期限为（）
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。
对于使用内部评级高级法的银行，预计回收的金额可以根据违约损失率等参数计算出来。（）
在采用内部评级初级法的银行中，应该由监管部门提供的参数是（）
信用风险内部评级法中的违约风险暴露反映了银行预期的借款人使用借款承诺或使用其他信用工具的总额。（）
使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
对不实施内部评级法的商业银行，需要运用（ ）计算全行表外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法覆盖表内外资产使用（ ）计算信用风险加权资产。
在建立贷款关系之前，采用内部评级法的商业银行必须确定借款人和贷款的评级。（）
在采用内部评级高级法的银行中，贷款期限由监管当局确定。（）
使用内部评级法的所有银行，必须估算每个零售风险资产池的违约概率。（）
符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
对实施内部评级法的银行，运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。
为了确保银行内部评级模型的准确性，特别是资本充足预测的效果，需要对模型进行压力测试。压力测试需要充分反映以下哪个情况？（）
使用内部评级法的银行进行信用风险评级，可以采用的技术包括（）
时间序列在一年内重复出现的周期性波动称为（ ）预测法的预测结果可以直观地反映出时间增长率。
对于风险水平较高的商业银行，巴塞尔委员会鼓励其采用内部评级法的高级法。商业银行在实施高级法的时候，以下()项目需要自己测算。
根据中国银监会关于《巴塞尔新资本协议》实施范围的规定，银监会允许银行分阶段实施内部评级法，但在获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率应不低于（）。
