关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）

A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 D . 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

A . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 B . 证券投资组合承担的风险与其投资总规模成正向变动 C . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 D . 证券投资组合能消除全部系统风险

A . 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值 B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 C . 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D . 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

A . 投资于若干种证券构成组合投资，其收益等于这些证券的加权平均收益 B . 投资于若干种证券构成组合投资其风险并不等于这些证券的加权平均风险 C . 通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险 D . 通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益

A . 证券组合的风险主要与组合中每个证券的报酬率标准差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

A . 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C . 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险

A . 两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B . 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C . 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D . 投资组合能够分散掉的是非系统风险

A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例 C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B．投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C．两种证券完全相关时可以消除风险 D．当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

A．如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B．如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C．如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数