影响期权价值的主要因素有( )。

A . 期权合同的有效期长短 B . 证券行情变化趋势 C . 不同证券价格的波动程度 D . 期权合同订立时证券的价格高低 E . 期权合同执行时证券的价格高低

A . 标的资产的市场价格和期权的执行价格 B . 期权的到期期权 C . 外汇汇率的波动 D . 即期市场价格的变化

A . 期权的执行价格 B . 期权期限 C . 股票价格波动率 D . 通货膨胀率 E . 无风险利率

A . 标的物的价格 B . 执行价格 C . 标的物价格的波动率 D . 无风险利率

A . 标的资产市价 B . 执行价格 C . 到期期限 D . 标的资产价格的波动率

A . 执行价格 B . 标的物市场价格 C . 标的物市场价格波动率 D . 无风险利率

A . 波动率 B . 即期价格 C . 执行价格 D . 期权市场的买卖需求

A . 标的资产的价格 B . 标的资产价格波动率 C . 无风险市场利率 D . 期权到期时间

A . 执行价格 B . 期权期限 C . 标的资产的风险度 D . 无风险市场利率 E . 标的资产的发行日期

A . 标的物价格及执行价格 B . 标的物价格波动率 C . 距到期日剩余时间 D . 无风险利率

A . 股票价格 B . 执行价格 C . 股票价格的波动性 D . 无风险利率

A . 较长的到期时间，能增加期权的价值 B . 股价的波动率增加会使期权价值增加 C . 无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低 D . 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动

A . A、股票回报率的方差 B . B、期权的执行价格 C . C、标准正态分布中离差小于d的概率 D . D、期权到期日前的时间

A . 股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降 B . 股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值下降 C . 股票价格上升时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升 D . 股票价格下降时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降

A . 股票价格 B . 行权价格 C . 波动率 D . 期货价格

A . 股票回报率的方差 B . 期权的执行价格 C . 无风险报酬率 D . 期权到期日前的时间

A . 标的股票的价格 B . 行权价格 C . 标的股票的波动率 D . 行权价格间距

A . 标的资产的市场价格和期权的执行价格 B . 期权的到期期限 C . 波动率 D . 市场利率

A．德尔塔（Delta） B．伽马（Gamma） C．维伽（Vega） D．斯塔（Theta） E．鞣（Rho）

A．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B．随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C．如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D．买方期权持有者的最大损失是零

A．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B．.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D．买方期权持有者的最大损失是零

A．标的证券价格 B．执行价格 C．无风险利率 D．到期时间